风险均衡策略【全本_书评_在线阅读】

By admin 2018年9月26日

内容的彻底地性

创造者

序言

第1章 风险均衡规律简介

风险奉献及其财务进口

.1 风险奉献

.2 三资产范本

.3 风险奉献的财务解说

.4 风险奉献与错过奉献

风险均衡

.1 风险均衡使充满结成的构成

.2 欺侮三类资产的风险均衡结成

真正无效的兼职使充满结成〔4〕

.1 篮子里的鸡蛋

.2 从风险奉献到错过奉献

.3 风险均衡使充满结成

.4 风险均衡使充满的“最使最优化”

.5 运用针对性杠杆到达目的风险/进项程度

.6 风险均衡使充满结成的请求

第2章 风险溢价的色

作为资产类别的高进项纽带:〔1〕纽带的产权股票

2. 高进项纽带与产权股票的直接相干

2. 高进项纽带的初步有别于

2. 高进项纽带的终止非明显特点

.4 作为纽带资产的高进项纽带

.5 年投降动摇率

.6 高进项纽带流质

.7 相关性剖析

.8 小结

延缓发作进项、价钱和商品支出〔3〕

2. 三级的骨碌支出与算学

.2 延缓发作进项缺陷价钱

.3 进项奉献

.4 含铜黄金

.5 横断面剖析

.6 小结

钱币有风险溢价吗?〔4〕

.1 风险溢价101

.2 钱币风险溢价说明不存在

.3 钱币风险溢价在哪里

.4 钱币风险溢价的继续得出所预测的树或花草结果

.5 套利买卖风险溢价

.6 小结

第3章 利息率风险溢价液化

纽带的进项率设想太低[2]

3. 答案是“Yes”

3. 答案或许是“Not”

3. 答案确实是“No”

.4 答案是不明确的。

久期、进项动摇与纽带野外〔3〕

3. 利息率突然造访继续时间

3. 美国库存公司债进项率与进项率动摇性

3. 风险均衡的纽带野外

.4 全球投降与投降动摇旨趣

.5 小结

远期利息率与使移近利息率的相干是什么?

3. 预测是特别的折磨的。,格外使移近。

3. 远期利息率

.3 远期利息率的国务的的经济学的状况解说

.4 使移近与使移近

.5 远期利息率的游行示威化验

.6 远期利息率与现实利息率的比力

.7 小结

第4章 渗透树木留意丛林

矛和盾[ 1 ]

渗透树木留意丛林[5]

4. 树木失踪丛林。

4. 关怀丛林

4. 人们需求使烦恼什么?

.4 垄断使移近货币贬值发起攻击

.5 静态资产使具一定形式

.6 去杠杆化

.7 增大货币贬值风险

.8 小结

4.3 Risk-On/Risk-Off与风险均衡[8]

4. Risk On Risk Off

4. Risk On Risk 非经纪包围着的下的资产相关性

4. 狭义资产相关性

通过作弊预先安排好树或花草结果的进项资产类别的相关性

股权资产类别相关性

商品资产类别相关性

4.3.7 Risk On Risk 零落的缘故

资产使具一定形式结成的印象

习俗均衡资产使具一定形式结成

4.0 风险均衡资产使具一定形式使充满结成

Risk On Risk OFF对支出的印象

小结

风险均衡之踵:利息率发酵和开腰槽增长[ 9 ]

4. 别让邦德算学欺侮了你。

4. 风险均衡并非杠杆纽带结成

.3 静态资产使具一定形式

.4 小结

不拿对风险均衡的争议[12]

.1 不再为风险均衡分辨

.2 GMO 7年开腰槽预测

.3 前程使充满结成进项

.4 风险均衡的附加优势

.5 对风险均衡的开炮到现时为止彻底地吗

.6 小结

第5章 风险均衡型使充满结成的特点

谁惧怕杠杆(1)

5. 现代字体经济学的与杠杆

5. 机构使充满者与杠杆

5. 有形杠杆的为害

.4 风险均衡战术与杠杆

.5 小结

杠杆结成的再均衡与疏散(3)

5. 非杠杆纯长期使充满结成的再均衡

5. 疏散支出

5. 杠杆结成的再均衡

.4 负的疏散支出:加杠杆与反ETF作为负面读本

.5 杠杆风险均衡型使充满结成的疏散支出

.6 小结

风险均衡型使充满结成业绩比力参考书的选择[8]

5. 使充满目的和业绩的参考书实验的

5. 为确切的所有人服役

5. 夏普比率

.4 现钞类参考书

.5 产权股票和纽带60/40参考书

.6 一任一某一复杂的风险均衡战术参考书

.7 风险均衡型参考书的特点

.8 小结

递增的参与者、下跌警惕”和风险均衡结成[11]

5. 新的圣杯

5. 圣杯的三条近路

.3 参与者率与PRD

5. 参与者率与风险均衡结成的PRD

5. 风险均衡多资产结成的参与者率

.6 小结

第6章 历史道义上的

6.1 1994年[2]

6. 1994年产生了什么

6..1 利息率

6..2 纽带进项率

6..3 终止大类别资产的进项率

6..4 风险均衡结成的进项率

6. 2013平等的1994吗?

6. 小结

预先剖析

6.2 QE缩减湍流:风险均衡战术迎来更好地的远景[7]

6. 历史阅历

6. 纽带的体现怎样

6. 多元回归

小结

预先剖析

推迟直到到达另一辆靴子着陆(10)

6. 缩减QE:基本的启动

6. 再次恐慌

6. 缩减QE与2004年加息的比力

.4 美国库存公司债进项率

.5 屈从沿曲线行进斜率

.6 信誉利差

.7 需求动摇率

.8 小结

.9 预先剖析

美国变为瞬间个日本国吗?〔13〕

6. 美国先前在已成胎而尚未出生了。

6. 低增长低利息率

.3 资产使具一定形式实践

6. 小结

6. 预先剖析

风险均衡与货币贬值[14]

6. 风险均衡与货币贬值警惕

6. 历史剖析

6. 20世纪70年头的亲密值班

6. 小结

第7章 风险均衡战术的“荒蛮西部”

风险均衡战术的监护人是“风险均衡”的吗[6]

7. 是什么风险均衡

7. 风险均衡战术的作风剖析

7. 风险均衡监护人的风险分派

.4 进项率“实验的”

.5 小结

预测风险均衡型监护人的业绩[8]

7. 风险剖析树或花草结果汇总

7. 范本外需求包围着的

7. “平均程度”的风险均衡型监护人

.4 二人对抗赛风险均衡型监护人

.5 撤回预测

.6 小结

止损办法的价钱〔11〕

7. 克制行动使不合情理

7. 止损办法其时可得到的东西?

7. 大班资产进项特点

.4 一种复杂的终止错过实验

.5 止损战术是一任一某一特别的无效的发射。

.6 小结

第8章 普遍存在的风险均衡——多多益善

执来。:风险均衡战术的更详细请求[2]

8. 国务的集合风险

8. 来自勤劳的集合度风险

8. 团体产权股票集合风险

.4 需求留意的维度

.5 小结

法庭投降:风险均衡方式[3]

8. 纽带进项率说明非常友好亲密之低?

8. 法庭投降与风险、支出均衡

8. 怎样增大学期价差

.4 风险均衡型通过作弊预先安排好树或花草结果的进项结成

.5 在法庭投降时采取风险均衡的方式

.6 小结

风险均衡战术与全球微观对冲基金[8]

8. 风险均衡战术与对冲基金战术

8. 全球微观战术对冲基金beta公开

8. 全球微观对冲战术对冲基金的印刷与风险均衡结成

.4 小结

年金享受权的义务与风险均衡[12]

8. 年金享受权日常的的三灾八难

8. 公共年金享受权:找寻一任一某一进项率为7%的最小风险结成

.3 生意年金:风险均衡理念在资产义务陷害做成某事请求

8. 资产缺口的生意年金

8. 人们怎样才能避免风险呢?

.6 小结

参考文献

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